• 系统学习计算机专业核心课程，包括《数据结构与算法》《操作系统》《计算机网络》等，平均绩点3.8/4.0，专业排名前10%。 • 参与校级编程竞赛，获二等奖，锻炼算法设计与代码实现能力。 • 毕业设计《基于C++的高性能数据处理系统设计》，获优秀毕业设计。

• 负责量化交易策略的C++代码实现与优化，参与高频交易系统开发，使交易执行速度提升30%，日均处理订单量从10万+提升至15万+。 • 设计并实现量化数据处理框架，整合多源市场数据（如股票、期货、期权等），处理延迟从50ms降低至20ms以内，支撑10+量化策略同时运行。 • 与量化研究员紧密合作，将复杂策略逻辑转化为高效C++代码，完成5+新策略上线，策略年化收益平均提升5%。 • 优化系统内存管理，减少内存泄漏问题，系统稳定性从98%提升至99.5%以上。

• 参与企业级大数据平台C++模块开发，负责数据存储与检索优化。设计分布式数据存储方案，支持PB级数据存储，查询响应时间缩短40%。 • 开发实时数据处理引擎，基于C++多线程与异步IO技术，实现每秒10万+数据记录的实时处理与分析，为业务决策提供实时数据支持。 • 优化代码架构，引入设计模式（如工厂模式、观察者模式），提高代码可维护性与扩展性，新功能开发效率提升25%。 • 带领2人小团队完成数据安全模块开发，实现数据加密、访问控制等功能，通过等保三级测评。

• 项目背景：为满足量化交易对低延迟、高并发的需求，开发高频交易系统。 • 技术实现：采用C++17标准，运用无锁数据结构（如无锁队列）、内存池技术，优化网络通信（基于ZeroMQ）。 • 个人贡献：主导订单处理模块开发，实现订单快速撮合，处理延迟小于100μs；设计系统监控与日志模块，实时监控系统性能指标（如吞吐量、延迟等），故障定位时间从小时级缩短至分钟级。 • 项目成果：系统上线后，支持日均100万+笔交易，交易成功率99.99%，为公司带来30%的交易业务增长。

• 项目背景：针对量化策略回测效率低问题，开发高性能量化回测平台。 • 技术实现：基于C++模板元编程、并行计算（OpenMP）技术，优化历史数据读取与计算逻辑。 • 个人贡献：设计数据存储格式（二进制序列化），减少数据读取时间50%；实现策略并行回测框架，支持100+策略同时回测，回测效率提升8倍。 • 项目成果：平台上线后，策略回测时间从数天缩短至数小时，助力量化研究员每月多验证20+策略，为公司挖掘3个高收益策略。